Аннотации:
Протестирована модель оптимизации портфеля паевого фонда, в качестве критерия оптимальности рассматривается максимизация стоимости чистых активов в управлении. Работа состоит
из двух частей: моделирование взаимосвязи чистого притока
средств пайщиков в фонд и результатов деятельности управляющего (исторические показатели доходности и отрицательного полуотклонения); тестирование модели оптимизации портфеля на исторических данных о дневных доходностях акций 10 российских и 20 американских компаний.
