Фильтрация временных рядов с пропусками наблюдений

Алексеева, Ю. Г.; Беседин, А. А.

Фильтрация временных рядов с пропусками наблюдений

Алексеева, Ю. Г.; Беседин, А. А.

URI: http://dspace.susu.ru/xmlui/handle/0001.74/44694

Дата: 2020

Аннотации:

Построен алгоритм фильтрации случайных процессов с пропусками наблюдений. Численные эксперименты показали среднеквадратическую ошибку прогнозирования реального процесса валютного курса USD / RUB на один шаг (день) порядка 1 %.

Показать полную информацию