Показать сокращенную информацию
dc.contributor.author | Панюков, А.В. | |
dc.contributor.author | Козина, Е.Н. | |
dc.contributor.author | Panyukov, A.V. | |
dc.contributor.author | Kozina, E.N. | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T11:00:17Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T11:00:17Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Панюков А.В., Козина Е.Н. Применение математического моделирования для выбора инвестиционной программы предприятия // Вестник ЮУрГУ. Серия: Вычислительная математика и информатика. 2016. Т. 5, № 4. С. 19–31. DOI: 10.14529/cmse160402. Panyukov A.V., Kozina E.N. Application of Mathematical Modelling for Choosing Company’s Investment Program. Bulletin of the South Ural State University. Series: Computational Mathematics and Software Engineering. 2016. vol. 5, no. 4. pp. 19–31. (in Russian) DOI: 10.14529/cmse160402. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2305-9052 | |
dc.identifier.issn | 2410-7034 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.susu.ru/xmlui/handle/0001.74/26523 | |
dc.description | А.В. Панюков, Е.Н. Козина Южно-Уральский государственный университет (454080 Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, д. 76) E-mail: paniukovav@susu.ac.ru, kozinaen@susu.ac.ru. A.V. Panyukov, E.N. Kozina South Ural State University (pr. Lenina 76, Chelyabinsk, 454080 Russia) E-mail: paniukovav@susu.ac.ru, kozinaen@susu.ac.ru | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье представлены три экономико-математические модели для формирования инвестиционной программы предприятия: (1) на основе принципа гарантированного результата (т.е. принципа максимина); (2) на основе принципа максимизации ожидаемого в дисконтированного дохода при заданном ограничении сверху на его дисперсию; (3) на основе принципа максимизации ожидаемого в дисконтированного дохода при ограничении сверху вероятности его недостижимости. Последние две модели дают не гарантированные, а средние оценки доходности в уловиях риска и неопределенности. Решения предложенных задач позволяют дать системную оценку инвестиционной привлекательности предприятия, которую можно использовать при выборе эффективного инвестиционного портфеля с учетом склонности к риску лица принимающего решение. The paper presents three economic-mathematical models for the formation of the company’s investment program: (1) based on the principle of guaranteed payoff (ie maximin principle); (2) based on the principle of maximizing the average expected value under predetermined up limiting of its dispersion; (3) based on the principle of maximizing the average expected value under up limiting the probability of its inaccessibility. Proposed solutions of the problems allow us to give a system estimate of the investment attractiveness of the enterprise which can be used in selecting an effective investment portfolio based on risk appetite of decision makers. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательский центр ЮУрГУ | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Вестник ЮУрГу. Серия Вычислительная математика и информатика | ru |
dc.relation.ispartof | Bulletin of South Ural State University. Series 'Computational mathematics and software engineering" | en |
dc.relation.ispartofseries | Вычислительная математика и информатика;Том 5 | |
dc.subject | УДК 519.86 | ru_RU |
dc.subject | инвестиционная программа | ru_RU |
dc.subject | чистый дисконтированный доход | ru_RU |
dc.subject | риск | ru_RU |
dc.subject | дисперсия | ru_RU |
dc.subject | вероятность | ru_RU |
dc.subject | стохастическое программирование | ru_RU |
dc.subject | investment program | ru_RU |
dc.subject | net present value | ru_RU |
dc.subject | risk dispersion | ru_RU |
dc.subject | probability | ru_RU |
dc.subject | stochastic programming | ru_RU |
dc.title | Применение математического моделирования для выбора инвестиционной программы предприятия | ru_RU |
dc.title.alternative | Application of Mathematical Modelling for Choosing Company’s Investment Program | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.doi | DOI: 10.14529/cmse160402 |