Стохастическая задача Коши в гильбертовом пространстве: модели, примеры, решения

Abstract

. Рассмотрены методы вычисления форвардной кривой, описывающей временную структуры цены облигации, и переход от них к решению задачи Коши указанного вида. Приведены условия на исходные отображения, необходимые для существования и единственности решения, и построены примеры отображений, удовлетворяющих этим условиям. Рассмотрены слабое и мягкое решения задачи Коши, приведены результаты существования и единственности мягкого решения, показана связь мягкого и слабого Работа посвящена стохастической задаче Коши для нелинейного уравнения первого порядка со значениями в сепарабельном гильбертовом пространстве с мультипликативным шумом в некотором другом гильбертовом пространстве. В первую очередь в работе представлена модель временной структуры процентной ставки, которая является мерой текущего рынка облигаций. Случайность процесса, описывающего временные структуру цены облигации, обусловлена тем, что экономические показатели изменяются во времени и неизвестны заранеерешений, из которой следует существование и единственность слабого решения задачи Коши. The paper is concerned with the stochastic Cauchy problem for nonlinear first order equation with values in a separable Hilbert space and with multiplicative noise in some other Hilbert space. First, a model of the term structure of interest rate that is a measure of the current bond market is represented. Stochastic behavior of the process describing a temporary bond price structure is caused by the fact that the economic indicators change in time and are not known in advance. We consider methods of calculating the forward curve, which describes the temporal structure of the bond price, and the transition from these methods to the solution of the Cauchy problem of mentioned type. Secondly, we show conditions on initial mappings which are necessary for existence and uniqueness of solution and build examples of mappings satisfying these conditions. We construct weak and mild solutions, show the results of existence and uniqueness of mild solution and the relationship of soft and weak solutions, which implies the existence and uniqueness of a weak solution of the Cauchy problem.