О решении задач параметрической идентификации процессов с хаотической динамикой

Abstract

Задача построения математических моделей и прогнозирования процессов различной природы является давней, но актуальной до сих пор. До недавнего времени она решалась построением стохастических регрессионных моделей с помощью методов математической статистики. При этом источником неточных прогнозов считалось влияние случайных факторов. Однако, наблюдаемые статистические характеристики таких случайностей, отличающиеся от теоретических, («толстые хвосты» распределений, острые пики) стали причиной изучения данных факторов, как следствия функционирования детерминированной динамической системы.