Аннотации:
Инвестиционный портфель представляет собой набор различных финансовых инструментов, которые помогают владельцу
(инвестору) получать прибыль. Сформирован портфель посредством вложения денег в приобретение разнообразных инвестиционных составляющих с разной степенью риска и доходности. Диверсифицировать капитал, то есть размещать деньги в разные отрасли инвестирования, необходимо для снижения возможных
финансовых потерь. Поэтому многие инвесторы задаются вопросом, какова же оптимальная структура инвестиционного портфеля. Сформировать оптимальный портфель невозможно без использования комплексных количественных методов. Принимая
во внимание хаотичность рынков капитала, те основополагающие
модели, предложенные для упрощения реальности, не способны
описать многие явления и имеют ограниченную область применения. Рассмотрены принципы формирования инвестиционного
портфеля и описана методика формирования. Рассмотрена задача
построения смешанного портфеля ценных бумаг, состоящего из n
рисковых активов. Предложен метод формирования инвестиционного портфеля.